判斷題如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）
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2.多項選擇題風險管理與控制的核心之一是（）。
A.風險的計量
B.風險限額的確定與分配
C.風險監(jiān)控
D.風險的消除
3.多項選擇題在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會、美國證券交易委員會以及國際互換與衍生工具協(xié)會（ISDA）都要求金融機構基于VaR來確定（）。
A.內部風險資本計提
B.內部風險控制
C.風險披露
D.交易員的業(yè)績
4.多項選擇題VaR方法在使用過程中應當關注的問題有（）。
A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結果存在誤差
C.頭寸變化造成風險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
5.多項選擇題蒙特卡羅模擬法的主要缺點有（）。
A.需要繁雜的電腦技術和大量的復雜抽樣
B.涵蓋非線性資產頭寸的價格風險、波動性風險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當，會導致模型風險的產生
D.模擬所需的樣本數必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
最新試題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
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套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
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金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
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若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
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跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）
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套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
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套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
題型：判斷題
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
題型：判斷題