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市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()
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滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
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跨品種價(jià)差套利中,兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
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