多項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問題是指（）。

A.理論上風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.現(xiàn)實(shí)市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
D.在理想市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系


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1.多項(xiàng)選擇題在證券組合理論中，投資者的共同偏好規(guī)則指的是（）。

A.投資者總是選擇方差較小的組合
B.投資者總是選擇期望收益率較高的組合
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者總是選擇期望收益率高的組合

2.多項(xiàng)選擇題債券資產(chǎn)組合管理的目的有（）。

A.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，獲得平均市場收益
B.規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，獲得穩(wěn)定的投資收益
C.通過組合管理鑒別出非正確定價(jià)的債券
D.力求通過對(duì)市場利率變化趨勢的預(yù)測來選擇有利的市場時(shí)機(jī)以賺取債券市場價(jià)格變動(dòng)帶來的資本利得收益

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于套利交易，說法正確的是（）。

A.套利交易的原理是"一價(jià)定律"
B.套利盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)差價(jià)變化
C.套利交易是期貨投機(jī)交易的特殊形式
D.套利既沒有風(fēng)險(xiǎn)，又能取得穩(wěn)定的收入

4.多項(xiàng)選擇題債券掉換方法的類型主要有（）。

A.替代掉換
B.市場內(nèi)部價(jià)差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換

5.多項(xiàng)選擇題雙重頂具備的特征是（）。

A.雙重頂?shù)膬蓚€(gè)高點(diǎn)不一定在同一水平，兩者相差少于3%就不會(huì)影響形態(tài)的分析意義
B.向下突破頸線時(shí)不一定有大成交量伴隨，但日后繼續(xù)下跌時(shí)成交量會(huì)擴(kuò)大
C.雙重頂?shù)念i線突破必須要有大的成交量作配合，否則可能為無效突破
D.雙重頂形態(tài)完成后的最小跌幅量度方法是從頸線開始，至少會(huì)下跌從雙頭最高點(diǎn)到頸線之間的差價(jià)距離