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由于證券的多樣性,因此其組合所形成的可行域的左邊界有可能出現(xiàn)凹陷。()
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在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時,市場組合M成為一個有效組合;所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券F與市場組合M的再組合。()
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套利組合理論認(rèn)為,當(dāng)市場上存在套利機(jī)會時,投資者會不斷地進(jìn)行套利交易,直到套利機(jī)會消失為止,此時證券的價格即為均衡價格。()
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