單項選擇題

相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風(fēng)險組合。

A.正完全相關(guān)
B.負完全相關(guān)
C.不相關(guān)
D.不完全負相關(guān)

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單項選擇題

風(fēng)險的大小用未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映，這種偏離程度由（）度量。

A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值

單項選擇題

在實際中，我們經(jīng)常用（）來估計期望收益率。

A.經(jīng)驗數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值