單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風險要（）一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復雜
2.單項選擇題投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為（）個組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
3.單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
4.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
5.單項選擇題當收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
最新試題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
題型：判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
題型：判斷題