單項選擇題零息債券的規(guī)避風險為（）。
A.正
B.零
C.負
D.任意
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1.單項選擇題一般來說，指數(shù)構造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A.越小，越小
B.越大，越小
C.越小，越大
D.越大，越大
2.單項選擇題當作為基準的債券數(shù)目較大時，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關系數(shù)最大法
3.單項選擇題指數(shù)化的方法中（）適合于證券數(shù)目較小的情況。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關系數(shù)最大法
4.單項選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合免于市場利率波動風險。
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
5.單項選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合盡量接近于某個債券市場指數(shù)的表現(xiàn)。
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
最新試題
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型：多項選擇題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題