A.CAPM的有效性問題
B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差
C.基金組合的風險水平并非一成不變
D.以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
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A.夏普指數(shù)越大，績效越差
B.夏普指數(shù)越大，績效越好
C.資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調整的是全部風險
A.要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風格完全對應的指數(shù)非常困難
B.基金經理常有與基準組合比賽的念頭
C.基準指數(shù)的風格可能由于其中股票性質的變化而發(fā)生變化
D.公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
A.要做到"公平"分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質疑
B.很多分組含義模糊
C.分組比較隱含地假設了同組基金具有相同的風險水平
D.將投資則所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進行比較，在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化
A.時間加權收益率
B.算術平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡單凈值收益率
A.時間加權收益率
B.算術平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡單凈值收益率
最新試題
對基金經理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
時間加權收益率通常大于算術平均收益率。（）
平均收益率的計算包括（）。
擇時能力是基金經理對（）的預測能力。
用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。