不定項(xiàng)選擇

投資組合保險(xiǎn)策略運(yùn)用的假定前提是（）。

A．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而上升
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而下降
C．各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化
D．各類資產(chǎn)收益率將發(fā)生大的變化

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不定項(xiàng)選擇

與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相比，恒定混合策略對資產(chǎn)配置的調(diào)整是假定（）沒有大的改變，因而最優(yōu)投資組合的配置比例不變。

A．投資者的投資規(guī)模
B．資產(chǎn)的收益情況
C．市場的總體情況
D．投資者偏好

不定項(xiàng)選擇

買入并持有策略下，投資組合完全暴露于市場風(fēng)險(xiǎn)之下，放棄了（）從而提高投資者效用的可能。

A．從市場環(huán)境變動(dòng)中獲利
B．因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C．因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D．因資產(chǎn)收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)