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積極的股票風(fēng)格管理中若股票前景不妙,降低權(quán)重;若前景良好,增加權(quán)重。()
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一般來說,復(fù)制的組合包括的股票數(shù)越多,跟蹤誤差越小,調(diào)整所花費(fèi)的交易成本越高。()
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復(fù)制的投資組合的波動(dòng)不可能與選定的股票價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)完全一致。()
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