A．遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來(lái)利率與流動(dòng)溢價(jià)
C．流動(dòng)性溢價(jià)為零
D．長(zhǎng)期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動(dòng)利率
A．實(shí)質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投資利率
C．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D．未來(lái)到期收益率
A．對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的把握
B．計(jì)劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來(lái)市場(chǎng)收益率
A．利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的蘭前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B．票息的再投資利率是變動(dòng)的
C．計(jì)算公式過(guò)于復(fù)雜
D．沒(méi)有考慮稅收的因素
最新試題
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線(xiàn)等。（）
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
常用的收益率曲線(xiàn)策略包括（）。