跟蹤誤差有可能來自于（）。

債券指數(shù)化投資的動機包括（）。

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。

常用的收益率曲線策略包括（）。

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）