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收益級(jí)差越大,過(guò)渡期越短,投資者從債券互換中獲得的收益率就越高。()
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判斷題
債券互換就是同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出具有相近特性的兩個(gè)以上債券品種,從而獲取收益級(jí)差的行為。()
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判斷題
對(duì)于長(zhǎng)期貼現(xiàn)債券來(lái)說(shuō),當(dāng)其他因素不變時(shí),票面利率越低,麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大。()
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