時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

分組比較法存在的問(wèn)題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門(mén)選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。