判斷題特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險而不是全部風(fēng)險，因此當(dāng)一項資產(chǎn)只是資產(chǎn)組合中的一部分時，特雷諾指數(shù)就可以作為衡量績效表現(xiàn)的恰當(dāng)指標(biāo)加以應(yīng)用。（）
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1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
題型：判斷題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
計算擇時能力的公式是（）。
題型：單項選擇題
（）用以衡量基金的均異性特征。
題型：單項選擇題
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
題型：單項選擇題
用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
題型：多項選擇題
（）考慮的是市場風(fēng)險。
題型：單項選擇題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
題型：判斷題