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M2測度與夏普指數(shù)對基金績效表現(xiàn)的排序是一致的。()
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信息比率越大,說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越低。()
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建立在SML之上的詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合,在實際應(yīng)用過程中可以選擇一個或兩個準市場組合作為市場組合的替代品。()
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