A．VaR沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風(fēng)險失真
你可能感興趣的試題
A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風(fēng)險狀況和風(fēng)險源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D．VaR考慮了不同組合的風(fēng)險分散效應(yīng)
A．實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
A．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機(jī)的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機(jī)
D．套利獲得利潤的關(guān)鍵就是價差的變化
A．買進(jìn)股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票
最新試題
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）