判斷題

當(dāng)一種期權(quán)正好處于平值期權(quán)時，其時間價值達到最小。（）

答案：錯誤

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一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額越大，則時間價值就越小。當(dāng)一種期權(quán)處于極度實值或極度虛值時，其時間價值都將為零。（）

答案：正確

期貨期權(quán)的合約到期日一般是在相關(guān)期貨合約交割日期之前1個月的時間。這是為了讓期權(quán)賣方在買方行使期權(quán)時為履行義務(wù)而必須買入或賣出相關(guān)期貨時，還有一定的時間在期貨市場上進行反向的期貨合約交易來對沖平倉，使期權(quán)賣方有機會避免不愿看到的實物交割的局面出現(xiàn)。（）

答案：正確