A.股指期貨合約采用實物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后,交易所以收盤價為基準(zhǔn),劃付持倉雙方的盈虧,了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進(jìn)行調(diào)整
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A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
A.±5%
B.±8%
C.±10%
D.±20%
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
A.30萬元
B.40萬元
C.50萬元
D.90萬元
最新試題
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。