A.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票
B.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票
C.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣(mài)出并在期貨合約到期時(shí)交割以?xún)斶€所借入的股票
D.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割
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A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱(chēng)為無(wú)套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
A.買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨
B.賣(mài)出現(xiàn)貨，買(mǎi)進(jìn)期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A.買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨
B.賣(mài)出現(xiàn)貨，買(mǎi)進(jìn)期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機(jī)交易
最新試題
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。