A.在無套利區(qū)間內(nèi),套利將導(dǎo)致虧損 B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間上界時(shí),反向套利才能進(jìn)行 C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行 D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間下界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界 B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界 C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界 D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365 B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365 C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365 D.股指期貨理論價(jià)格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]