期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

以下說法正確的是（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。