以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。