你可能感興趣的試題

關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是（）

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

單項選擇題

當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值（）

A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1

持有成本理論（Costof Carry Model）認(rèn)為，現(xiàn)貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：

你可能感興趣的試題

關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是（）

當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值（）

持有成本理論（Costof Carry Model）認(rèn)為，現(xiàn)貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：

當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值（）