下列有關(guān)B系數(shù)的表述不正確的是（）。

A.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)，某資產(chǎn)的B系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場平均風(fēng)險(xiǎn)
B.在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
C.某股票的B值反映該股票報(bào)酬率變動與整個(gè)股票市場報(bào)酬率變動之間的相關(guān)程度
D.投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)

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單項(xiàng)選擇題
構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
單項(xiàng)選擇題
已知某風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為5%，假設(shè)某投資者可以按無風(fēng)險(xiǎn)利率取得資金，將其自有資金100萬元和借入資金50萬元均投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則投資人總期望報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）。
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%

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下列有關(guān)B系數(shù)的表述不正確的是（）。

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