A.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
B.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點(diǎn)均為有效組合
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A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報(bào)酬率的增長總是等于另一種證券報(bào)酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
A.無效集是比最小方差組合期望報(bào)酬率還低的投資機(jī)會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報(bào)酬低，而且風(fēng)險(xiǎn)大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上，期望報(bào)酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險(xiǎn)是最低的
A、只承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)
B、只承擔(dān)特有風(fēng)險(xiǎn)
C、只承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、不承擔(dān)特有風(fēng)險(xiǎn)
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本市場線反映了在資本市場上資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系，有效邊界就是機(jī)會集曲線上從最小方差組合點(diǎn)到最低期望報(bào)酬率的那段曲線
最新試題
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
已知某股票與市場組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
計(jì)算分析題：某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測，甲乙兩個方案的期望投資報(bào)酬率如下表所示：要求：（1）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的預(yù)期值；（2）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；（3）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風(fēng)險(xiǎn)的大小。
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會集曲線的說法中，不正確的有（）。
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。