A.期權(quán)價值=內(nèi)在價值+時間溢價 B.內(nèi)在價值的大小,取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低 C.期權(quán)的內(nèi)在價值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價與執(zhí)行價格的高低 D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期,則內(nèi)在價值與到期日價值相同
A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說,價值為0 D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說,價值為0
A.期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分,時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值 B.在其他條件確定的情況下,離到期時間越遠(yuǎn),美式期權(quán)的時間溢價越大 C.如果已經(jīng)到了到期時間,期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值 D.時間溢價是“延續(xù)的價值”,時間延續(xù)的越長,時間溢價越大