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單項(xiàng)選擇題
對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日，則下列表達(dá)式正確的是（）。
A.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
