A.期權合約雙方的權利和義務是對等的，雙方互相承擔責任，各自具有要求對方履約的權利
B.期權出售人必須擁有標的資產，以防止期權購買人執(zhí)行期權
C.歐式期權只能在到期口執(zhí)行，美式期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行
D.期權執(zhí)行價格隨標的資產市場價格變動而變動，一般為標的資產市場價格的60%～90%
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.看漲期權的價值上限是股價
B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
A.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權價格可能會等于股票價格
B.期權價格可能會超過股票價格
C.期權價格不會超過股票價格
D.期權價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權的價值增加，看跌期權的價值減少
D.期權有效期內預計發(fā)放的紅利越多，看跌期權價值增加
最新試題
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。