A.無風(fēng)險(xiǎn)利率 B.現(xiàn)行股票價(jià)格 C.執(zhí)行價(jià)格 D.預(yù)期紅利
A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0 B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價(jià)格 C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)=多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn) D.對(duì)于空頭看跌期權(quán)而言,股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí),凈收入小于0
A.空頭對(duì)敲的組合凈損益大于凈收入,二者的差額為期權(quán)出售收入 B.如果股票價(jià)格>執(zhí)行價(jià)格,則組合的凈收入=執(zhí)行價(jià)格-股票價(jià)格 C.如果股票價(jià)格<執(zhí)行價(jià)格,則組合的凈收入=股票價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格 D.只有當(dāng)股票價(jià)格偏離執(zhí)行價(jià)格的差額小于期權(quán)出售收入時(shí),才能給投資者帶來凈收益