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    單項(xiàng)選擇題

    利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量,()

    A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
    B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換
    C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換
    D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換

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      ()是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

      A.Credit  Metrics模型
      B.Credit   Risk+模型
      C.Credit   PortfolioView模型
      D.Credit   Monitor模型

    • 單項(xiàng)選擇題

      假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日,并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%,則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于()

      A.4.00%
      B.4.08%
      C.8.00%
      D.8.16%

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