A.風險補償
B.風險轉(zhuǎn)移
C.風險分散
D.風險對沖
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A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.采用盯市方法進行市值重估時應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值
C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期限錯配風險
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量
B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量
C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制
D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預(yù)期外匯買賣
D.即期外匯買賣
最新試題
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。