你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

A.模擬分析和事后檢驗(yàn)
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于久期的論述，正確的是()。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行()的影響。

你可能感興趣的試題

壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

以下關(guān)于久期的論述，正確的是()。

缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行()的影響。

以下關(guān)于久期的論述，正確的是()。