采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產品的行業(yè)組織。

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）

利用貨幣互換無法實現信用套利。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。