A.買看跌
B.賣看漲
C.賣看跌
D.買看漲
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A.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)10月份14歐元的糖看跌期權(quán)。
B.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)7月份16歐元的糖看跌期權(quán)。
C.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)10月份14歐元的糖看漲期權(quán)。
D.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)7月份15歐元的糖看漲期權(quán)。
A.雞蛋多頭對(duì)沖
B.大豆油空頭對(duì)沖
C.雞蛋空頭對(duì)沖
D.以上任何一項(xiàng)
A.只增加最低保證金
B.提高價(jià)格上限和最低保證金150%
C.提高價(jià)格上限和維修保證金150%
D.限價(jià)僅提高150%
A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)高于期貨市場(chǎng)的現(xiàn)行價(jià)格
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)低于期貨市場(chǎng)的現(xiàn)行價(jià)格
C.以上所有
A.結(jié)清出售
B.停止購(gòu)買
C.開(kāi)始出售
D.開(kāi)始購(gòu)買
最新試題
期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。