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問答題
【簡答題】
計算題：
假設(shè)兩種證券A和B報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和12%，投資比例為0.4和0.6，相關(guān)系數(shù)為0.8，計算AB證券組成投資組合報酬率的協(xié)方差和標(biāo)準(zhǔn)差。
答案：
協(xié)方差=0.8×10%×12%=0.96%
σp=(0.4×0.4×10%×10%+2×0.4×...
σp=(0.4×0.4×10%×10%+2×0.4×...
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問答題
【簡答題】
計算題：
某證券市場有A、B、C、D四種股票可供選擇，某投資者準(zhǔn)備購買這四種股票中的三種組成投資組合。有關(guān)資料如下：現(xiàn)行國庫券的收益率為10%，市場平均風(fēng)險股票的必要收益率為15%，已知A、B、C、D四種股票的β系數(shù)分別為2、1.5、1和0.8，假設(shè)證券市場處于均衡狀態(tài)。
要求：
(1)采用資本資產(chǎn)定價模型分別計算A、B、C、D四種股票的預(yù)期報酬率;
(2)假設(shè)A股票為固定成長股，成長率為8%，預(yù)計一年后的股利為3元。當(dāng)時該股票的市價為20元，回答該投資者應(yīng)否購買該種股票;
(3)若該投資者按5∶2∶3的比例分別購買了A、B、C三種股票，計算該投資組合的β系數(shù)和組合的預(yù)期報酬率;
(4)若該投資者按5∶2∶3的比例分別購買了A、B、D三種股票，計算該投資組合的β系數(shù)和組合的預(yù)期報酬率;
(5)根據(jù)上面(3)和(4)的計算結(jié)果回答，如果該投資者想降低風(fēng)險，應(yīng)選擇哪一種投資組合?
答案：
(1)預(yù)期報酬率
A股票的預(yù)期報酬率=10%+2×(15%-10%)=20%
B股票的預(yù)期報酬率...
A股票的預(yù)期報酬率=10%+2×(15%-10%)=20%
B股票的預(yù)期報酬率...
