A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失 B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型 C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值 D.CreditMetrics是一種信用風(fēng)險組合計量模型
A.0.05% B.0.04% C.0.03% D.0.02%
A.1 B.2 C.3 D.4