下列關(guān)于最低市場風(fēng)險資本要求計(jì)算公式的說法中，正確的是（）。
A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.
指最近30個交易日風(fēng)險價值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險價值
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A.每周，6個月
B.每月，6個月
C.每周，12個月
D.每月，12個月
A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗(yàn)
D.頭寸分析
A.新增風(fēng)險是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險
B.新增風(fēng)險包括違約風(fēng)險和信用等級遷移風(fēng)險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險的資本要求
D.商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險對沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整
A.構(gòu)建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個期限的風(fēng)險因素
B.無風(fēng)險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級等）平均收益率與無風(fēng)險利率之差計(jì)量
D.對于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸（如遠(yuǎn)期、掉期）和實(shí)物商品之間"便利性收益率"的不同
A.股票風(fēng)險主要針對交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險
C.股票風(fēng)險資本計(jì)提比率都為8%
D.不同市場中的股票頭寸可以抵消
最新試題
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風(fēng)險壓力測試情景包括（）。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）
與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。（）
計(jì)入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（）
市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。
若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。
前臺部門能直接接觸市場，了解最新的市場價格，故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負(fù)責(zé)。（）