多項選擇題

關于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。

A.橫軸坐標是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應當提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標債券存在信用等級的差別


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1.多項選擇題下列關于VaR的說法，正確的有（）。

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

2.多項選擇題下列關于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大

5.單項選擇題下列關于交易對手違約風險加權資產(chǎn)的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行可以選擇權重法和內部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權重法的，交易對手違約風險加權資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權重法下交易對手的風險權重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內部評級法的，將場外衍生工具交易風險暴露代入內部評級法計量交易對手違約風險加權資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風險加權資產(chǎn)