多項(xiàng)選擇題

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動(dòng)率
C.歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實(shí)施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有（）。

下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。