多項選擇題商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求，應滿足（）。

A.可解釋交易組合的歷史價格變化
B.可反映集中度風險
C.在不利的市場環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風險
E.已通過返回檢驗驗證


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1.多項選擇題下列關于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構建的說法中，正確的是（）。

A.利率風險是由于利率曲線及相關波動率風險因素變動所引起的潛在損失
B.特定風險僅與發(fā)行體個體因素相關，不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風險主要包括匯率及其波動率風險因素
D.內(nèi)部模型應包含與商業(yè)銀行所持有的每個較大股票頭寸所屬交易市場相對應的風險因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈嗖▌勇?/p>

2.多項選擇題一般市場風險的資本要求包含（）。

A.每時段內(nèi)加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求
B.每時段內(nèi)加權多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應的垂直資本要求
C.不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求
D.不同時段間加權多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應的橫向資本要求
E.整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求

3.多項選擇題下列關于采用標準法計量市場風險資本要求時頭寸拆分的說法，正確的有（）。

A.外匯遠期產(chǎn)品同時涉及匯率風險和利率風險，那么，在匯率風險敞口統(tǒng)計過程中需在遠期敞口中納入外匯遠期的頭寸，同時也需在利率風險一般風險中根據(jù)幣種和剩余期限將相關頭寸進行計量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時涉及匯率風險和利率風險，那么只需考慮風險較大的一種
C.對于外匯期權，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風險，亦需單獨計算其Gamma和Vega的風險
D.外幣利率掉期期權涉及外匯、利率和期權風險，需進行分拆
E.對于外匯期權，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風險即可

4.多項選擇題按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風險
B.銀行賬戶的股票風險
C.交易賬戶的匯率風險
D.銀行賬戶的利率風險
E.銀行賬戶的商品風險

5.多項選擇題下列關于市場風險管理中限額管理的說法，正確的有（）。

A.市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權標的物波動率單位變動所允許的期權價值最大變動值進行限制
E.采用內(nèi)部模型法計量出的風險價值設定限額屬于風險價值限額