A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、跟蹤和分析與操作風(fēng)險相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險損失金額和損失頻率
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定全行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理政策措施，建立業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)急計劃
C.銀行應(yīng)當(dāng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的有效性
D.資產(chǎn)規(guī)模超1000億元
E.過去三年平均ROE超10%
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A.基本指標(biāo)法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.損失分布法
A.損失頻率，損失嚴(yán)重度
B.損失概率，損失嚴(yán)重度
C.損失頻率，損失平均值
D.損失概率，損失平均值
A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.基本指標(biāo)法
A.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)
B.外部損失數(shù)據(jù)
C.情景分析數(shù)據(jù)
D.債項評級數(shù)據(jù)
A.采用的收入應(yīng)為過去三年中每年正的總收入
B.參數(shù)α應(yīng)為20%
C.計算復(fù)雜程度超過了高級計量法
D.計算過程中采用的總收入僅包含利息凈收入
最新試題
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務(wù)部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴(yán)重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險VaR值。
國際上，商業(yè)銀行可通過購買（）等保險產(chǎn)品來緩釋操作風(fēng)險。
系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為（）。
基于（）構(gòu)建操作風(fēng)險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。
在巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的標(biāo)準(zhǔn)中要求：用于損失計量和驗證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測期，如果銀行初次使用高級計量法，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)。（）
開展操作風(fēng)險的自我評估的作用包括（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附件12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本應(yīng)當(dāng)至少滿足（）。
基本指標(biāo)法中總收入定義為：凈利息收入加上凈非利息收入，包括銀行賬戶上出售各種證券實現(xiàn)的盈利。（）
商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，操作風(fēng)險的緩釋因素不包括保險理賠收入。（）
操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指對一個或多個操作風(fēng)險敞口，通過反映操作風(fēng)險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風(fēng)險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險管理流程。（）