A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計 B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù) C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù) D.基于損失分布法構建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇 E.損失分布法框架下,不需要計算VaR值
A.損失分布法 B.內(nèi)部衡量法 C.打分卡法 D.因果分析法 E.自我評估法
A.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線 B.商業(yè)銀行應當建立與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng) C.商業(yè)銀行應當制定操作風險評估機制,將風險評估整合人業(yè)務處理流程,建立操作風險和控制自我評估或其他評估工具,定期評估主要業(yè)務條線的操作風險 D.商業(yè)銀行應當收集、跟蹤和分析與操作風險相關的數(shù)據(jù),但不需要具體到各業(yè)務條線的操作風險損失金額和損失頻率 E.商業(yè)銀行應當建立關鍵風險指標體系,實時監(jiān)測相關指標,并建立指標突破閾值情況的處理流程,積極開展風險預警管控