- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】其他條件均相同，企業(yè)特有風險大的股票的看漲期權的價值是否大于企業(yè)特有風險小的股票的看漲期權？假定兩種股票的貝塔值相同。
答案：
假定β不變，企業(yè)特有風險較商的股票的整體波動性也較高。期權會更值錢。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】高貝塔值股票的看跌期權的價值是否大于低貝塔值股票的看跌期權？假定股票有相同的企業(yè)特有風險。
答案：
假定企業(yè)特有風險保持穩(wěn)定，較高的β表明較高的整體股票波動性。因此，看跌期權價會隨β的上升而上升。
問答題
【簡答題】你認為看漲期權的執(zhí)行價上升1美元，期權的價值下降幅度是大于還是小于1美元？
答案：
要小?？礉q期權價格的變化為1美元，只要：
I.有100%的可能性該看漲期權會被執(zhí)行；
Ii.利率為零。
