若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）