A．二者相關(guān)系數(shù)為l時(shí)，說(shuō)明兩種資產(chǎn)的投資收益情況是完全正相關(guān)關(guān)系
B．二者相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)，說(shuō)明兩種資產(chǎn)的投資收益情況完全負(fù)相關(guān)關(guān)系
C．二者相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，說(shuō)明兩種資產(chǎn)的投資收益之間沒(méi)有任何關(guān)系
D．二者相關(guān)系數(shù)位于(－1，1)之間且不等于0，則所有資產(chǎn)均是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
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A．投資風(fēng)險(xiǎn)偏好
B．流動(dòng)性需求
C．時(shí)間跨度需求
D．市場(chǎng)上實(shí)際的投資限制
A．一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過(guò)程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類(lèi)別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，屬于以?xún)r(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過(guò)程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測(cè)度出哪一種資產(chǎn)類(lèi)別已經(jīng)失去市場(chǎng)的注意力，并引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類(lèi)別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
A．買(mǎi)人并持有策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
B．恒定混合策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性適度
C．投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
D．投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險(xiǎn)策略
B．買(mǎi)入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
最新試題
運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化。（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴(lài)資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
買(mǎi)入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。（）
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）