A．資產(chǎn)配置選擇能力與證券選擇能力的衡量
B．行業(yè)或部門選擇能力的衡量
C．基金收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的衡量
D．基金投資者組合穩(wěn)定性的衡量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金操作策略的改變
B．基金經(jīng)理的更換
C．證券市場(chǎng)狀況的變換
D．資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
A．明確的組成成分
B．可實(shí)際投資的
C．可衡量的
D．適當(dāng)?shù)?/p>
A．簡(jiǎn)單凈值收益率
B．時(shí)間加權(quán)收益率
C．算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D．年化收益率
A．詹森指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．特雷諾指數(shù)
A．估值日
B．估值日后1個(gè)作日
C．估值日后2個(gè)工作日
D．估值日后3個(gè)工作日
最新試題
對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）