單項(xiàng)選擇題當(dāng)股指期貨價(jià)格被高估時(shí)，交易者可以通過（），進(jìn)行正向套利。

A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨


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2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性

3.多項(xiàng)選擇題股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會(huì)完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用

4.多項(xiàng)選擇題期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

A.實(shí)際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利

6.多項(xiàng)選擇題同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時(shí)間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法

7.多項(xiàng)選擇題某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％

9.多項(xiàng)選擇題以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

A.中國香港的恒指期貨交易
B.英國的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易

10.多項(xiàng)選擇題套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制