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在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí),股票組合的β系數(shù)越大,所需要的期貨合約數(shù)就越少。()
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判斷題
期貨交易所中,設(shè)置持倉(cāng)限額的目的是防止少數(shù)資金實(shí)力雄厚者憑借掌握超量持倉(cāng)操縱及影響市場(chǎng)。()
答案:
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多項(xiàng)選擇題
套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣有最小單位的限制
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