A.反向轉換套利是先買進看漲期權,賣出看跌期權,再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D.反向轉換套利的凈收益=(看跌期權權利金-看漲期權權利金)+(期貨價格-期權價格執(zhí)行價格)
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A.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,不可以提高其風險監(jiān)管指標標準
B.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,提高其風險監(jiān)管指標標準
C.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,降低其風險監(jiān)管指標標準
D.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,不可以降低其風險監(jiān)管指標標準
A.買進看漲期權
B.買進看跌期權
C.賣出看漲期權
D.賣出看跌期權
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
A.200點
B.180點
C.220點
D.20點
最新試題
關于股票指數,下列說法正確的有()。
套利交易中模擬誤差產生的原因有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
某股票組合的β系數為1.36,意味著()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
股指期貨通??蓱糜冢ǎ?。
上證50ETF期權屬于窄基股票組合,因此其期權可看作股票期權。()
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數是()。
股指期貨套利交易中出現的模擬誤差,原因在于()。